Las medias móviles son un indicador de trading que ayuda a identificar la tendencia actual y a anticipar posibles cambios de tendencia.
Muchas estrategias de trading giran en torno al dicho "la tendencia es tu amiga" y sugieren señales de entrada cuando existe una posibilidad por encima de la media de que se forme una nueva tendencia. La clave consiste en mantenerse una vez formada la tendencia y salir antes de que el mercado se gire. Esta tendencia la podemos identificar con las medias móviles.
Qué son las medias móviles en trading
Una media móvil es un valor calculado de manera continua de la media aritmética del precio durante un período de tiempo específico.
La función de una media móvil es suavizar las fluctuaciones de los precios. Esto nos ayuda a mirar más allá de las fluctuaciones transitorias o insignificantes en el precio, y en cambio, ver la tendencia a largo plazo del mercado.
Existen dos tipos de medias móviles:
Media móvil simple (SMA)
Media móvil exponencial (EMA)
La parte móvil del nombre está ahí porque calculamos un nuevo valor a medida que avanza cada período de tiempo, de modo que el valor de nuestra media se ajusta con los cambios en el precio.
▶ Por ejemplo, podríamos usar una media móvil de 200 sesiones. El valor es la media aritmética del precio durante los 200 días anteriores. En otras palabras, sumamos cada uno de esos 200 precios de cierre y luego los dividimos por 200.
Este valor se calcula cada día, descartando el valor más antiguo en el conjunto de datos, en favor del día más reciente.
Cuál es la mejor media móvil - ¿SMA o EMA?
La diferencia entre media móvil simple y exponencial es que una SMA no tiene ponderación, todos los datos se tratan de la misma manera cuando se calcula la media. Por el contrario, con la EMA se calcula una ponderación, los datos más recientes reciben mayor peso en el cálculo de la media.
Debido a que las medias móviles miran atrás e incorporan datos anteriores, son por esencia indicadores retardados.
⚠️ Los cambios en una media móvil ocurrirán después de que el precio del mercado ya haya empezado a moverse. Por ello uno de los usos principales de las medias móviles es tratarlas como una herramienta de confirmación de tendencia
Las medias móviles ponderadas intentan mitigar el retardo centrándose en los datos más recientes, asumiendo que datos más recientes serán más relevantes para predecir lo que pueda ocurrir.
A la hora de comparar una SMA a una EMA, debemos indicar que una no es simplemente mejor o peor que la otra, es más una cuestión de comprender las diferencias y utilizar lo que mejor se ajusta a tus requisitos.
En este artículo nos centraremos en la media móvil simple para explicar cómo utilizar este indicador en trading.
MÁSTER DE TRADING
Cómo identificar tendencias con una media móvil
Las medias móviles se utilizan en el análisis técnico para la identificación de la tendencia a largo plazo.
Los gráficos de precios a veces pueden ser confusos para los traders. Las grandes correcciones del mercado pueden hacer que se pierda el rastro de las tendencias y la visión del mercado en general. Es por ello que las medias móviles en el trading ayudan a mantener el enfoque.
Las medias móviles ayudan tanto a identificar si el mercado está en tendencia, como la dirección de ésta. Se pueden dar 3 situaciones:
◈ El mercado está en tendencia: el precio se encuentra muy lejos de la media móvil a largo plazo
Tendencia bajista → La media móvil tiene una dirección bajista
Tendencia alcista → La media móvil tiene una dirección alcista
◈ La tendencia va perdiendo fuerza: el precio se dirige a la media móvil a largo plazo
◈ Ninguna tendencia está presente: el precio está oscilando alrededor de la MA a largo plazo
Puedes ver cómo se identifican las tendencias con una media móvil en el siguiente gráfico:
Zona de decisión clave: rebote o punto de ruptura
Identificar tendencias no es la única ventaja de usar las medias móviles en trading a largo plazo. El precio tiende a respetar y detenerse en los niveles de las medias móviles a largo plazo.
Los niveles de la media móvil son zonas de decisión clave para una continuación de tendencia o una reversión de ésta:
Si el precio rompe la MA a largo plazo, es probable una reversión.
Si el precio rebota lentamente en la MA a largo plazo, el precio puede romperse en ambos sentidos.
Si el precio rebota fuertemente en la MA a largo plazo, es probable que continúe la tendencia.
La reacción del precio en el promedio móvil a largo plazo es ciertamente una información valiosa a tener en cuenta. Por supuesto, también es mejor tener en cuenta otros factores, como los máximos y los mínimos, los niveles de Fibonacci y otros indicadores para encontrar una confluencia de soporte y resistencia.
Cuanta más confluencia, más importante se vuelve una zona de decisión. Esto, a su vez, significa que la ruptura o el rebote tendrá más valor y se puede considerar más importante.
El valor extra de la estrategia de la media móvil de Forex se basa más bien en su capacidad para identificar tendencias y momentos, para actuar como soporte y resistencia, y para aclarar divergencias. La mejor opción es hacer una combinación de todo ello.
Los traders pueden operar con estas rupturas y rebotes, por ejemplo, mediante las velas japonesas.
¿Cuáles son las medias móviles más usadas?
Las medias móviles más usadas en el trading son:
Media móvil simple (SMA)
Media móvil exponencial (EMA)
En este artículo en concreto vamos a centrarnos en la media móvil simple.
Una de las dudas más frecuentes es qué periodo es el más adecuado para las medias móviles:
Las configuraciones de medias móviles más populares para largo plazo están alrededor de niveles como 100, 150 y la media de 200.
Algunos traders también utilizan los niveles de secuencia de Fibonacci para las medias móviles, como: 89, 144 o el período 233.
Dicho esto, las medias móviles a corto y medio plazo siguen siendo importantes también, pero para diferentes propósitos.
Las medias móviles a corto plazo se utilizan mejor para determinar el impulso y las zonas de soporte y resistencia. Sus valores suelen estar entre 0 – 20.
Las medias móviles de medio plazo son útiles para evaluar los objetivos de corrección y retroceso. Sus valores suelen estar entre 20 -100.
Esta configuración puede, por supuesto, variar de un trader a otro, pero esta es una regla general. De hecho, muchos traders añaden los tres tipos de medias móviles a su gráfico:
Una media móvil de alrededor de 5-20 períodos:
↳ Una de las SMA más usadas es de 14 períodos, de color naranja
Una media móvil de alrededor de 20-100 períodos
↳ SMA de 50 períodos de color verde
Una media móvil que es superior a 100
↳ SMA de 200 sesiones de color rojo
Cuando se busca el cruce de tres medias, se suele utilizar 14, 50, 200 o las medias móviles de 6, 70, 200.
Al aplicar las tres medias móviles al gráfico, los traders pueden entender mejor los mercados y sus cambios de tendencia, utilizando el cruce de las tres medias, tal y como veremos más adelante:
Por último, se otorga especial importancia al cruce de dos de las medias móviles más usadas, la de 50 y la de 200:
Cruce dorado: ocurre cuando la media móvil rápida de 50 sesiones cruza en sentido ascendente a la media lenta de 200 sesiones.
Cruce de la muerte: ocurre cuando la media móvil rápida de 50 sesiones cruza en sentido descendente a la media lenta de 200 sesiones.
¿Qué es la Media Móvil Simple?
Una Media Móvil Simple o Simple Moving Average (SMA) es la forma más sencilla de una media móvil. Es el cálculo del valor promedio de un número específico de datos recientes.
Este valor es recalculado periódicamente, sacando el valor más antiguo en favor del valor más reciente del periodo.
¿Cómo se calcula una media móvil simple?
Fórmula de la media movil simple (SMA) = (Suma del valor del precio de n periodos) / n
Utilicemos algunos precios de ejemplo para mostrar una Media Móvil Simple.
Digamos que queremos calcular la media móvil simple de 5 días utilizando los precios de cierre, y que los precios de cierre para los pasados 5 días son como aparecen en la siguiente tabla:
En nuestro ejemplo, n es 5. De esta manera, para calcular nuestra media móvil simple sumamos los 5 precios de cierre y los dividimos entre 5. ¡Sencillo!
➤ La suma de nuestros valores = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 = 131
➤ La SMA = 131/5 = 26.2
El próximo día deberíamos descartar el valor de nuestro día 1 y en su lugar incluir el valor de cierre del día más reciente (día 6), así tendríamos un nuevo valor de media.
El valor de la media cambia por tanto según el tiempo avanza, y es esta la razón de su nombre "móvil".
Como puedes adivinar, calcular una media móvil simple a lo largo del tiempo no es tan sencillo. Por suerte, en la plataforma de trading MetaTrader ya viene incluido el indicador de medias móviles, sin necesidad de hacer cálculos extra, se realiza de forma automática.
Debemos seleccionar el periodo de la media móvil. El periodo es lo mismo que n en la fórmula que hemos explicado anteriormente.
➨ Cuanto mayor es el valor de n, más suave será la línea de media móvil pero también reaccionará más despacio a los cambios en el precio.
➨ Valores más pequeños para n darán lugar a una línea SMA más rápida. Esta reacciona más rápidamente a cambios en el precio, pero será menos suave.
Puede ser muy útil comparar una media móvil más rápida (de periodos más cortos) con una media móvil más lenta (periodos más largos), tal y como veremos en la sección de estrategia de este artículo.
Veamos 3 estrategias de trading con medias móviles.
Vamos a desarrollar 3 estrategias de trading con medias móviles:
Cruce del precio y una media móvil
Cruce de dos medias
Triple cruce de medias móviles
Cruce del precio y una media móvil
Para esta estrategia de trading con medias móviles hemos añadido una media móvil simple de 100 sesiones a un gráfico H1 del par EUR USD:
Presta atención a cómo el Indicador Media Móvil Simple Forex suaviza los precios del mercado. La tendencia alcista o bajista del mercado, en este caso, está más clara cuando se interpreta una SMA en lugar de mirar simplemente el precio.
Las señales que nos aporta una media móvil en trading son las siguientes:
Señal de compra: el precio cruza la media móvil simple desde abajo hacia arriba.
Si el precio se mantiene por encima de la SMA significa una tendencia alcista.
También ocurre al contrario:
Señal de venta: cuando el precio cruza la media móvil simple desde arriba hacia abajo.
Si el precio se mantiene por debajo de la SMA significa una tendencia bajista.
Cruce de dos medias móviles
Esta es una estrategia simple que te proporciona una señal para operar cuando una media móvil más rápida cruza una más lenta.
Veamos el mismo gráfico que en la estrategia anterior. La diferencia, es que en este gráfico hemos añadido una media móvil simple de 30 períodos, que aparece como una línea verde. La media móvil de 100 períodos ahora es azul.
En lugar de observar cómo cruza el precio las medias móviles, nos fijaremos en el cruce de ambas medias:
Las reglas de la estrategia son simples:
Cuando la media móvil simple más rápida cruza por encima de la más lenta, daría una señal de compra.
Cuando la media móvil simple más rápida cruza por debajo de la más lenta, daría una señal de venta.
Siendo el mismo gráfico de trading ¡las señales de compra y venta han cambiado respecto al ejemplo anterior!
Además, en el gráfico se puede ver cómo, efectivamente, es un indicador con retraso. Desde el momento en el que el precio comienza a descender o a aumentar hasta que se produce el cruce de medias móviles se pierde rentabilidad. Sin embargo, puede servir para asegurar ese cambio de tendencia y no entrar al mercado de forma errónea.
La última estrategia de trading consiste en observar el cruce de 3 medias móviles simples.
Triple cruce de medias móviles
Como su nombre lo indica, esta estrategia utiliza tres medias móviles simples: una rápida, una media y otra lenta.
Las señales de trading son generadas por el cruce de la media móvil más rápida sobre la media, al igual que con la estrategia de 2 medias móviles. Pero en esta estrategia, consideramos una regla adicional.
Esta regla contempla la media móvil más lenta como un filtro de tendencia. Es decir, solo se aconseja operar si las dos medias más rápidas están por encima del filtro.
Para abrir una posición de compra, ambas necesitan estar por encima.
Para abrir una posición de venta, ambas por debajo.
Vamos a utilizar el mismo gráfico que en los ejemplos anteriores, pero añadiendo una media móvil de 200 sesiones en color rojo. Esta es nuestra línea de filtro.
Señal de compra: Cuando la SMA de 30 y la SMA de 100 sesiones están por encima de la media móvil simple de 200 sesiones (filtro).
Señal de venta: Cuando la SMA de 30 y la SMA de 100 sesiones están por debajo de la media móvil simple de 200 sesiones.
Uso de la Media Móvil con otros indicadores
La media móvil simple es un indicador retrasado, es por ello que puede resultar útil combinarla con otros indicadores, para obtener señales con mayor precisión.
¿Cuál es la mejor estrategia de trading con medias móviles simples?
No hay una respuesta única para todos, porque el método de medias móviles más adecuado dependerá de las preferencias específicas de cada trader.
Es una historia similar cuando se trata de elegir el marco temporal adecuado para tu media. Si estás operando en marcos temporales más cortos, tendrás que lidiar con un indicador adecuadamente rápido.
⇨ Por lo tanto, si tienes un gráfico de 15 minutos tiene sentido usar una media móvil de 30 períodos.
⇨ Si eres un trader de tendencias a largo plazo, es posible que te resulte más apropiado operar con una media móvil simple de 200 sesiones.
Media Móvil en el Trading- Conclusión
Las medias móviles tienen muchas aplicaciones en el trading. La belleza del indicador es que puede hacerlo tan simple o tan complicado como lo necesites.
➤ En el extremo más simple del espectro, el indicador puede ayudar a suavizar las fluctuaciones dentro de un mercado agitado. Esto hace que sea más fácil ver lo que está sucediendo, sin el ruido de la volatilidad.
➤ Por otro lado, una media móvil simple ascendente sugiere una tendencia alcista, y una SMA descendente sugiere una tendencia bajista, como hemos visto.
Por supuesto, puedes elegir aumentar la complejidad sustancialmente con medias móviles exponenciales y diferentes estrategias de cruce, incorporando múltiples medias móviles.
Sin embargo, ten en cuenta que una mayor complejidad no se traduce en un mayor éxito.
Por último, recuerda que puedes hacer scalping con medias móviles, trading intradía, swing trading o invertir a largo plazo.